Недельные опционы это, Счастье спекулянта: зачем нужны недельные опционы на Московской бирже

Недельные опционы, практически сразу стали пользоваться неплохим спросом у участников и, на мой взгляд, действительно предоставляют хорошие возможности для заработка.

Напомню, как правило, недельные опционы, начинают свою жизнь в четверг и заканчивают ее через неделю в следующий четверг если этот день не выпадает на какой-либо праздник. При этом стоимость недельных опционов благодаря короткому сроку обращения всегда ниже, чем у месячных и, тем более квартальных. Поэтому можно пытаться поймать неплохие движения со значительно меньшим недельные опционы.

Очень интересно с помощью недельных опционов также работать внутри дня. Как раз по причине низкой стоимости и значительно большей изменчивости, чем у месячных аналогов.

Например, ближайший страйк опциона на фьючерс на индекс Недельные опционы это с экспирацией через неделю, вполне может стоить пунктов. При этом среднее изменение за один день бывает пунктов.

Соответственно просто купив такой опцион мы, во-первых сразу ограничиваем убыток этимиа во — вторых недельные опционы это правильном выборе направления можем даже за один день заработать больше его стоимости. График, опциона пут с экспирацией через неделю немного в деньгах ниже: 3.

Никто не любит ждать. Недельные опционные контракты исполняются в конце каждой недели. Такая гибкость может дать инвесторам возможность целевой торговли и может помочь им использовать в своих интересах события, влияющие на рынок, такие как полученные прибыли, отчеты правительства и федеральные доклады.

В свою очередь еще одной интересной возможностью с использованием данного инструмента является построение так называемых календарных спрэдов. Впрочем, есть здесь и определенный нюанс в виде зачастую ограниченной ликвидности на страйках далеких от центра. Ключевой спецификой недельных опционов является относительно короткий срок жизни.

Рассмотрим теперь влияние данного фактора на грекикоторые меняют стоимость опциона: Дельта практически неизменна относительно месячных и квартальных опционов может быть совсем незначительно ближе к 0. Гамма с приближением экспирации становится все выше, и соответственно у недельных опционов она сильно превышает значение месячной в случае недельные опционы это, ну и более сильно отрицательная в случае продажи.

Вега здесь будет очень маленькая, так как чем ближе к моменту экспирации, тем она ближе к 0. Тетта временной распад в свою очередь у недельных опционов значительно выше, чем у месячных и квартальных аналогов. Рекомендую также ознакомиться со следующими статьями:.